Сравнение ^VIX с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или VIXM.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и VIXM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и VIXM
Основные характеристики
^VIX:
0.08
VIXM:
-0.03
^VIX:
1.45
VIXM:
0.28
^VIX:
1.17
VIXM:
1.04
^VIX:
0.14
VIXM:
-0.01
^VIX:
0.25
VIXM:
-0.05
^VIX:
47.30%
VIXM:
22.20%
^VIX:
153.36%
VIXM:
40.90%
^VIX:
-88.70%
VIXM:
-96.23%
^VIX:
-73.99%
VIXM:
-95.70%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: 3.77% против -12.82% соответственно.
^VIX
23.98%
-5.58%
13.81%
47.23%
-13.96%
3.77%
VIXM
8.23%
-0.25%
0.90%
-2.31%
-17.43%
-12.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VIX и VIXM
^VIX
VIXM
Сравнение ^VIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и VIXM
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и VIXM
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 37.79% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.