PortfoliosLab logo
Сравнение ^VIX с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VIX и VIXM составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.92%
-94.43%
^VIX
VIXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.52

VIXM:

0.30

Коэф-т Сортино

^VIX:

2.23

VIXM:

0.84

Коэф-т Омега

^VIX:

1.27

VIXM:

1.12

Коэф-т Кальмара

^VIX:

1.06

VIXM:

0.14

Коэф-т Мартина

^VIX:

1.98

VIXM:

0.64

Индекс Язвы

^VIX:

46.00%

VIXM:

21.20%

Дневная вол-ть

^VIX:

171.33%

VIXM:

45.73%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

^VIX:

-69.96%

VIXM:

-95.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: 6.94% против -11.04% соответственно.


^VIX

С начала года

43.17%

1 месяц

35.52%

6 месяцев

22.18%

1 год

61.61%

5 лет

-6.88%

10 лет

6.94%

VIXM

С начала года

22.75%

1 месяц

16.78%

6 месяцев

16.47%

1 год

14.44%

5 лет

-15.39%

10 лет

-11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^VIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VIX: 0.52
VIXM: 0.46
Коэффициент Сортино ^VIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VIX: 2.23
VIXM: 1.08
Коэффициент Омега ^VIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VIX: 1.27
VIXM: 1.15
Коэффициент Кальмара ^VIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VIX: 1.06
VIXM: 0.22
Коэффициент Мартина ^VIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^VIX: 1.98
VIXM: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.46
^VIX
VIXM

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и VIXM

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.96%
-95.13%
^VIX
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и VIXM

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 82.50% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 21.61%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.50%
21.61%
^VIX
VIXM