Сравнение ^VIX с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или VIXM.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и VIXM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и VIXM
Основные характеристики
^VIX:
0.25
VIXM:
-0.33
^VIX:
1.68
VIXM:
-0.26
^VIX:
1.21
VIXM:
0.96
^VIX:
0.43
VIXM:
-0.13
^VIX:
0.92
VIXM:
-0.69
^VIX:
39.76%
VIXM:
18.63%
^VIX:
145.36%
VIXM:
39.29%
^VIX:
-88.70%
VIXM:
-96.23%
^VIX:
-79.02%
VIXM:
-96.00%
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: -0.24% против -13.71% соответственно.
^VIX
0.00%
28.42%
44.22%
39.36%
6.60%
-0.24%
VIXM
-13.01%
6.04%
4.29%
-13.01%
-7.32%
-13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и VIXM
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и VIXM
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 70.44% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.