PortfoliosLab logo
Сравнение ^VIX с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VIX и VIXM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.52%
3.39%
^VIX
VIXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.25

VIXM:

-0.33

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.68

VIXM:

-0.26

Коэф-т Омега

^VIX:

1.21

VIXM:

0.96

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.43

VIXM:

-0.13

Коэф-т Мартина

^VIX:

0.92

VIXM:

-0.69

Индекс Язвы

^VIX:

39.76%

VIXM:

18.63%

Дневная вол-ть

^VIX:

145.36%

VIXM:

39.29%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

^VIX:

-79.02%

VIXM:

-96.00%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: -0.24% против -13.71% соответственно.


^VIX

С начала года

0.00%

1 месяц

28.42%

6 месяцев

44.22%

1 год

39.36%

5 лет

6.60%

10 лет

-0.24%

VIXM

С начала года

-13.01%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

4.29%

1 год

-13.01%

5 лет

-7.32%

10 лет

-13.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^VIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^VIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.25-0.23
Коэффициент Сортино ^VIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.68-0.08
Коэффициент Омега ^VIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.210.99
Коэффициент Кальмара ^VIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.43-0.09
Коэффициент Мартина ^VIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.92-0.47
^VIX
VIXM

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.25
-0.23
^VIX
VIXM

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и VIXM

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-79.02%
-96.00%
^VIX
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и VIXM

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 70.44% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
70.44%
12.08%
^VIX
VIXM