Сравнение ^VIX с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или VIXM.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и VIXM составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и VIXM
Основные характеристики
^VIX:
0.52
VIXM:
0.30
^VIX:
2.23
VIXM:
0.84
^VIX:
1.27
VIXM:
1.12
^VIX:
1.06
VIXM:
0.14
^VIX:
1.98
VIXM:
0.64
^VIX:
46.00%
VIXM:
21.20%
^VIX:
171.33%
VIXM:
45.73%
^VIX:
-88.70%
VIXM:
-96.23%
^VIX:
-69.96%
VIXM:
-95.13%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: 6.94% против -11.04% соответственно.
^VIX
43.17%
35.52%
22.18%
61.61%
-6.88%
6.94%
VIXM
22.75%
16.78%
16.47%
14.44%
-15.39%
-11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VIX и VIXM
^VIX
VIXM
Сравнение ^VIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и VIXM
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и VIXM
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 82.50% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 21.61%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.